欧洲银行管理局发布后续同业审查报告：欧盟各监管机构在CVA风险评估上的进展不一
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欧洲银行管理局（EBA）公布《关于第三国设立的非金融交易对手（Non-Financial Counterparties, NFC）交易在信用估值调整（Credit Valuation Adjustment, CVA）风险豁免方面的后续同业审查报告》（下称「报告」）。该报告指出，各主管机关在CVA风险评估方面大体能够满足监管要求与《监管审查与评估程序（SREP）指引》的规范，并採取了各自适用的监管方法。自2023年报告发布以来，所有受评主管机关均在加强CVA风险评估及落实后续改进措施方面取得了一定进展。
此次后续审查聚焦于2023年同业审查中涉及的同一四个欧盟主管机关。结果显示，虽然所有机关均在加强CVA风险评估与采取改进措施方面有所提升，但仅有一个主管机关针对CVA风险豁免的监管技术标准（Exclusion Regulatory Technical Standard, RTS）合规性进行了具体审查。因此，只有该机关的CVA风险评估结果被提升为「完全落实（fully applied）」，其馀三个机关的评估结果则维持为「大体落实（largely applied）」。
EBA表示，儘管各监管机构採用的评估方式有所差异，但均能有效满足监管目的与审查标准。然而，EBA亦强调，为确保CVA豁免在欧盟范围内的一致性与可比性，仍需持续推进监管实践的协调与统一。
此次后续同业审查依据《EBA同业审查方法学》（EBA/DC/2020/327）第34条进行。根据该条规定，EBA需在初次同业审查发布两年后，对主管机关的后续改进措施进行评估并提交监管委员会审议。后续报告不仅评估各机关採取行动的充分性与有效性，也审视其对前次审查建议的具体落实情况。
EBA此次发布的《关于第三国非金融交易对手CVA风险豁免的后续同业审查报告》已于官网公开（文件大小1.48MB，PDF格式）。
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